ObjectRisk Integration Framework - Integración de Riesgos   La Solución ObjectRisk contempla el mapeo y la monitoración integrada de riesgos, presentando un excelente overview de los principales riesgos de la Institución Financiera y de como algunos riesgos pueden afectar otros. Para ello, la Solución ObjectRisk contempla la integración de los procesos de Control Self Assessment (Análisis Cualitativo de Riesgo Operacional) y Cálculo de Riesgos de Crédito y Mercado. Aunque no hubo señalización del Comité de Basilea con relación a la introdución del concepto de VaR Integrado para cálculo de Capital Regulatório, el análisis del VaR Integrado complementa el cálculo del capital económico, ya que considera el efecto de diversificación, una vez que la cantidad de riesgo asociada a cada factor de riesgo es reduzida después que se integran las sub-categorias contenidas en cada factor. Indicadores Clave de Riesgo Integrados ObjectRisk contempla tanbién la determinación de factores que describen en que condiciones las transacciones pueden estar simultaneamente expuestas a riesgos de crédito, mercado y operativo. Dispone aun de funcionalidades para mapeo de Productos e identificación de Indicadores Clave de Riesgo Integrados (ICRIs) y métodos para su combinación en Mapas Integrados de Riesgos. Figura - Mapeo Topográfico de Indicarores Clave de Riesgo Integrados Modelaje Integrado de Riesgos ObjectRisk contempla también el Análisis de Correlaciones para soportar la identificación de los ICRIs en lo que se refiere a la detección simultánea de riesgos, proveyendo funciones matemáticas que definen las lineales, gausianas y no lineales, de acuerdo al grado de complejidad de los productos financieros asociados. Contempla también técnicas de análisis multivariada estadística (análisis factorial) para crear matrizes de correlaciones entre los distintos ICRIs Capital Agregado x Capital Integrado Las técnicas utilizadas para el de cálculo del VaR en los modelos internos presentan la desventaja de evaluar cada riesgo separadamente, sin llevar en consideración la interrelación entre distintos riesgos y los efectos de diversificación de portafolios. Además, los parámetros de medición de riesgo no suelen ser homogéneos (Riesgo de Mercado considera 10 dias con 95 % de confianza, Riesgo Operativo considera de 1 a 3 años, con 99.9% de confianza y Riesgo de Crédito considera 1 año, con 99.9 de confianza). ObjectRisk cuenta con funcionalidades para calcular el Capital Integrado considerando los efectos de diversificación resultantes del comportamiento distintos entre cada tipo de riesgo (integración inter-riesgo), calculando el VaR Marginal y el VaR componente utilizados para considerar la participación del VaR de cada fuente de riesgo en el VaR total integrado.