ObjectRisk Credit - Riesgo de Crédito   ObjectRisk Credit provee la funcionalidad necesaria para calcular todos los parámetros de Riesgo de Crédito definidos en Basilea 2, pudiendo ser facilmente integrado a los sistemas ya existentes de la Institución. Cuenta con sofisticados algoritmos estadísticos para la cuantificación del Riesgo de Crédito, efectuando el cálculo de todos los parámetros establecidos por los Métodos IRB Foundation y IRB Advanced, como Probabilidad de Impago (PD), Pérdida por Incumplimiento (LGD), Exposición al Momento de Impago (EAD) y Activos Ponderados por Riesgo (RWA), así como muchos otros parámetros intermedios. Permite también evaluar las técnicas de mitigación de riesgo de crédito definidas por el Banco, monitorando el efecto de colaterales, haircuts y derivativos, consolidando exposiciones globales, informaciones de contrapartes, transacciones e incumplimientos. ObjectRisk Credit cuenta con un repositorio implementado sobre un robusto modelo de datos diseñado para almacenar todas las informaciones requeridas por el Nuevo Acuerdo de Basilea, como contrapartes, transacciones, impagos, derivativos de crédito, colaterales, garantias, provisión, margen de ingresos futuros y granularidad. Está proyectado también para almacenar series históricas de datos de crédito y calcular estadísticas de migración de Rating y Probabilidad de Impago (PD). Figura - ObjectRisk Credit Provee también soporte para validación de estimaciones própias, utilizadas en la evaluación de implementación del método IRB por los Reguladores, facilitando así el proceso de compliance con el Pilar 2 del Nuevo Acuerdo de Basilea. ObjectRisk Credit complementa los Sistemas de Automatización de Crédito ya existentes, posibilitando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Basilea 2, con preservación de la inversión efectuada en Sistemas desarollados internamente o adquiridos en el mercado.