ObjectRisk Market efectua la
evaluación de Riesgo de Mercado y Liquidez, proveyendo la
exposición de las transacciones de tesorería y mesas de
operaciones a diversos factores de riesgo.
La Solución contempla
un módulo para análisis y medición de Riesgo de Mercado
y Liquidez, posibilitando
la importación y administración de portafolios.
Incorpora funciones
estadísticas y matemáticas para modelaje de portafolios:
- Modelos
Lineales y No Lineales;
- Análisis de correlaciones
utilizando Garch y EWMA
- Análisis de
Sensibilidad de los Factores de Riesgo para
Correlaciones y Matrices de Volatilidad;
- Análisis
Factorial para las Matrices de Correlación;
- Utilización de
Cópulas con "Heavy Tails" en las Simulaciones de
Monte Carlo;
- Cálculo del VaR,
TVar y Excess VaR;
- Back-Tests y
Stress-Tests
- Simulación para evaluar el
riesgo de un portafolio cuando se introducen nuevos
activos
La Solución ObjectRisk brinda
también reportes tipo drill-down, indicadores y
herramientas gráficas para apoyar la gestión de
portafolios y presentar los resultados.
