Sistema de Administración de Riesgo Operativo que posibilita la creación de programas integrados de Gestión de Riesgo para cumplir el Nuevo Acuerdo de Basilea (Basilea 2) y Solvencia 2 para las Compañias de Seguros, incluyendo los Métodos Básico (BIA), estandarizado (STA), Alternativo (ASA) y Avanzado (AMA), incorporando técnicas de Análisis Cualitativo (Self Assessment, KRI, Scorecards) y Cuantitativo (Estadística Clásica e Bayesiana).

Dispone de herramientas para Análisis LDA y métodos no lineales (LDA Bayesiano, Partition Models, Mixture Models) para proyección de pérdidas operacionales. Efectua la Gestión de Controles Internos y cuenta con recursos para elaboración y análisis de Autoevaluaciones (Self-Assessments). Posibilita la utilización de modelos causales para ajuste de las perdidas operativas proyectadas por el método cuantitativo considerando también la evaluación cualitativa.

Sistema de Gestión de Pruebas de Controles, Asociación de Rubros Contables a Procesos de Negocios, Scoping SOX y Company Level Controls para Sarbanes-Oxley, Secciones 302 y 404. Módulo de Workflow parametrizable basado en Windows Workflow Foundation (WWF). Diseña automaticamente los diagramas de procesos. Cobertura de las Secciones 302 e 404.

 ObjectRisk Credit - Gestión de Riesgo de Crédito

Sistema de Gestión de Riesgo de Crédito que permite cumplir las metodologias STA, IRB y IRB Advanced de Basilea 2, posibilitando el Cálculo de la Probabilidad de Impago (Probability of Default - PD), Pérdida dado el Incumplimiento (Loss Given Default - LGD), Usage at Default (UGD), Exposición al Momento del Incumplimiento (Exposure at Default - EAD) y Pérdida Esperada (Expected Loss - EL).

Calcula los Activos Ponderados por Riesgo (Risk Weighted Assets - RWA) y el VaR de Crédito, utilizando Simulaciones de Monte-Carlo. Soporta la ejecución de Back-Tests y Stress-Tests. Calcula el Riesgo de Crédito en Operaciones de Specialised Lending (Slotting Criteria), Securitización y Equity Holdings.          

Efectua la Administración de Portafolios de Crédito (Credit Portfolio Management). Posibilita el Análisis de Riesgo y Retorno de los Portafolios de Crédito, proyectando pérdidas futuras con base en la metodologia IRB Advanced, considerando también el análisis de correlaciones.
         

ObjectRisk Market Risk - Gestión de Riesgo de Mercado      

Efectua la evaluación de Riesgo de Mercado y Liquidez, proporcionando la exposición de las transacciones de tesoreria y mesas de operaciones a diversos factores de riesgo. Posibilita la creación dinámica de portafolios. Calcula el VaR y Stress por las metodologias histórica, paramétrica y no-paramétrica. Cuenta con funcionalidades de análisis como elasticidad de los factores de riesgo, matrices de volatilidad y correlaciones (utilizando Garch y EWMA). Cuenta con funcionalidades de simulación para evaluar el riesgo de un portafolio cuando se introducen nuevos activos.
 

ObjectRisk Integration Framework - Integración de Riesgos      

La Solución ObjectRisk contempla el mapeo y la monitoración integrada de riesgos, presentando un excelente overview de los principales riesgos de la Institución Financiera y de como algunos riesgos pueden afectar otros. Para ello, contempla la integración de los procesos de Control Self Assessment (Análisis Cualitativo de Riesgo Operacional) y Cálculo de Riesgos de Crédito y Mercado.

Aunque no hubo  señalización del Comite de Basilea con relación a la introdución del concepto de VaR Integrado para cálculo de Capital Regulatorio, el análisis del VaR Integrado complementa el cálculo del capital económico, ya que considera el efecto de diversificación, una vez que la cantidad de riesgo asociada a cada factor de riesgo es reducida después que se integran las sub-categorias contenidas en cada factor.

ObjectRisk contempla también la determinación de factores que describen en que condiciones las transacciones pueden estar simultaneamente expuestas a riesgos de crédito, mercado y operativo. Dispone aun de funcionalidades para mapeo de Productos e identificación de Indicadores Clave de Riesgo Integrados (ICRIs) y métodos para su combinación en Mapas Integrados de Riesgos.